Verskil Tussen Sharpe Ratio En Sortino Verhouding

Verskil tussen Sharpe Ratio en Sortino verhouding Hoe 'n belegger kan die risiko te meet Sal 'n belegger kies 'n onderlinge fonds gebaseer op net opbrengste? Absoluut 'n groot NEE. So prestasie portefeulje se moet verband hou met wisselvalligheid, 'n belangrike faktor wat lei tot risiko-aangepaste opbrengste. Sharpe en Sortino verhoudings is die statistieke wat gebruik word as prestasiemeting verhoudings. Wat is Sharpe verhouding Sharpe verhouding meet die oorskot opbrengs per eenheid van afwyking in 'n strategy. Sharpe verhouding belegging bate of handel ontwikkel deur Nobelpryswenner William F. Sharpe. Sharpe verhouding word soos volg bereken Sharpe verhouding = (Gemiddelde portefeulje-opbrengste - Risiko - freerate) / Standaardafwyking van portefeulje-opbrengste Hoe Sharpe verhouding word gebruik 1.Sharpe verhouding word gebruik in die verandering in algehele risiko opbrengste portefeulje se inagneming van 'n nuwe bate of bateklas te vergelyk 2.Sharpe verhouding vertel of die opbrengs is van goeie besluite of uit 'n hoë risiko Slaggate van Sharpe Ratio 1.Sharpe verhouding aansoek is beperk vir die portefeulje se normale verspreiding van verwagte opbrengs het 2.For portefeulje se beheermaatskappy opsies of lasbriewe, Sharpe verhouding versuim het om ontleding te doen met hierdie soort van nie-lineêre's Korrektiewe maatreëls vir Sharpe verhouding 1.Measurement vlak kan verhoog word 2.Standard afwyking word bereken uit nie maandeliks saamgestel opbrengste 3.By uitskryf-van-die-geld sit en doen 'n beroep op 'n portefeulje 4.Using pryse modelle wat maandeliks opgawes understate 5.Extreme opbrengste word geëlimineer tot die standaardafwyking te verminder Maar nog 'n verhouding help in die ontleding van die risiko prestasie d. w.z Sortino verhouding Wat is Sortino verhouding Die Sortino verhouding, vernoem na Frank A. Sortino, meet die risiko-aangepaste opbrengs van 'n individuele bate of 'n portefeulje. In teenstelling met Sharpe verhouding, is wisselvalligheid bereken deur die standaardafwyking van die negatiewe opbrengste. 'N Hoë Sortino verhouding vertel daar is 'n lae waarskynlikheid van 'n groot loss. Sortino verhouding kan soos volg bereken word: Standaardafwyking van die opbrengste toon die daaglikse opbrengs van die gemiddelde period. standard afwyking en die opbrengs is direk proportional. In Sortino verhouding nadeel standaardafwyking gee net die wisselvalligheid van negatiewe opbrengste Hoekom Sortino verhouding verkies Oor die algemeen beleggers verwaarloos die positiewe wisselvalligheid, konsentreer op die wisselvalligheid of die risiko van negatiewe opbrengste. As een meet risiko oor groot tydperke, die Sortino verhouding is nie effektief in hierdie scenario as wisselvalligheid van opbrengste laag weens onvoldoende data. En aan die ander kant Sortino verhouding is effektief in vergelyking hoë wisselvallige portefeuljes oor korter tydperke. Hoe hoër die verhouding, is dit beter Sharpe verhouding vs Sortino verhouding Tekortkominge van Sharpe verhouding is oorweldig deur Sortino verhouding as voormalige staatmaak op standaardafwyking en gebruike beteken terugkeer terwyl laasgenoemde lê op nadeel wisselvalligheid. Oor die algemeen 'n paar metodes om al periodieke opgawes en indien enige opbrengs oorskry die minimum aanvaar waarde is beskou as nul en uiteindelik standaardafwyking bereken. Maar as 'n paar keer terug oorweeg as nul onderskat die wisselvalligheid. Een van die opsie is om positiewe wisselvalligheid self en met inagneming van slegs die standaard afwyking van negatiewe opbrengste ignoreer. Soos Sortino verhouding meet die daalrisiko dit vang die gees. Soos Sharpe verhouding, nie Sortino verhouding nie waarborg toekomstige opbrengste. Sortino verhouding is 'n metode van die berekening van risiko-aangepaste opbrengste. Beste pas vir die beleggers te vergelyk portefeulje se gebaseer op die negatiewe kant wisselvalligheid. Prakties kan 'n mens die onderstebo wisselvalligheid nie heeltemal ignoreer. Die opbrengs van die onderstebo wisselvalligheid word bereik deur die neem van bykomende risiko's. So risiko is 'n tweerigting, wanneer die risiko lei tot onderstebo prestasie aan die ander kant kan dit lei tot onderprestasie ook negatiewe kant. Oor Kalaivani Pandian Leerder, handelaar en programmeerder. Gewerk as 'n Telecom ingenieur in die verlede nou 'n Groei Hacker marketcalls. Belangstelling in Quant strategieë en Trading Ontleding Softwares. Balajivinod sê